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Martingale Strategie 8211 Wie es zu benutzen Learning das Martingale-Trading-System forexop Wenn you8217ve im Forex-Handel für jede Zeit die Chancen wurden you8217ve gehört von Martingale beteiligt. Aber was ist es und wie funktioniert es in diesem Beitrag, über die Strategie zu sprechen, it8217s Stärken, Risiken und wie it8217s am besten in der realen Welt verwendet. Es gibt einige Gründe, warum diese Strategie für Devisenhändler attraktiv ist. Erstens kann sie unter bestimmten Voraussetzungen ein vorhersehbares Ergebnis erzielen. It8217s nicht eine sichere Wette, aber it8217s ungefähr so ​​nah wie du kannst. Zweitens setzt sie sich auf die Fähigkeit, absolute Marktrichtung vorherzusagen. Dies ist angesichts der dynamischen und volatilen Natur der Devisen nützlich. Es gibt eine bessere Rendite, desto geschickter Sie sind. Aber es kann immer noch funktionieren, wenn deine Trading-Fähigkeiten nicht besser als Zufall sind. Und drittens tendieren Währungen dazu, in Bereichen über lange Zeiträume 8211 zu handeln, so dass die gleichen Niveaus über viele Male wiederholt werden. Wie beim Netzhandel. Dass dieses Verhalten zu dieser Strategie passt. Martingale ist eine kostengünstige Strategie. Es tut dies durch Verdopplung der Exposition auf verlieren Trades. Dies führt zu einer Senkung Ihres durchschnittlichen Eintrittspreises. Die Wichtige Sache, über Martingale zu wissen ist, dass es doesn8217t erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen. Ihre langfristige erwartete Rendite ist immer noch die gleiche. It8217s regiert durch Ihren Erfolg bei der Auswahl von Gewinnen Trades. Du kannst dem entkommen. Was die Strategie tut, ist Verzögerung Verluste. Unter den richtigen Bedingungen können Verluste um so viel verzögert werden, dass es eine sichere Sache ist. Wie es funktioniert In Kürze: Martingale ist eine Kosten-Mittel-Strategie. Es tut dies durch Verdopplung der Exposition auf verlieren Trades. Dies führt zu einer Senkung Ihres durchschnittlichen Eintrittspreises. Die Idee ist, dass Sie nur verdoppeln Ihre Handelsgröße bis schließlich Schicksal wirft Ihnen einen einzigen Gewinner Handel. An diesem Punkt können Sie aufgrund der Verdopplungseffekte mit einem Gewinn beenden. Ein einfaches Win-Lose-Spiel Dieses einfache Beispiel zeigt diese Grundidee. Stellen Sie sich ein Trading-Spiel mit einer 50:50 Chance zu gewinnen Verse zu verlieren. Tabelle 1: Einfaches Beispiel. Ich lege einen Handel mit einem 1-Stange. Bei jedem Sieg behalte ich den Einsatz gleich bei 1. Wenn ich verliere, verdopple ich meinen Einsatzbetrag jedes Mal. Spieler nennen diese Verdopplung-down. Wenn die Chancen fair sind, wird das Ergebnis zu meinen Gunsten sein. Und seit dem I8217ve verdoppelte ich meinen Anteil jedes Mal, wenn dieses geschieht, gewinnt der Gewinn alle vorhergehenden Verluste plus den ursprünglichen Einsatz. Dies ist dank der Double-Down-Effekt. Gewinnende Wetten führen immer zu einem Gewinn. Dies trifft auf die Tatsache zu, daß 2 n 2 n -1 1. Das heißt, daß die Folge von aufeinanderfolgenden Verlusten durch den Gewinnhandel wiederhergestellt wird. Wenn Sie daran interessiert sind, mit dem Spielzeugsystem zu experimentieren. Hier ist meine einfache wettende Spielkalkulationstabelle: Ein grundlegendes Handelssystem Im realen Handel dort isn8217t ein strenges binäres Ergebnis. Ein Handel kann mit einem gewissen Gewinn oder Verlust schließen. Aber dies ändert nicht die grundlegende die Strategie. Sie definieren nur eine feste Bewegung der zugrunde liegenden Rate als Sie profitieren. Und stoppen Verlustniveaus. Der folgende Fall zeigt dies in Aktion. I8217ve setze meinen Nehmengewinn und stoppe Verlust bei 20 Pips. Tabelle 2: Mittelwertbildung im Handelsmarkt. Ich beginne mit einem Kauf, um die Bestellung von 1 Los bei 1.3500 zu eröffnen. Die Rate bewegt sich dann gegen mich auf 1.3480, was einen Verlust von 20 Pips gibt. Es erreicht meine virtuelle Stop-Loss. Es ist ein virtueller Stoppverlust, weil es keinen Sinn geben würde, den Handel zu schließen und eine neue für die doppelte Größe zu öffnen. Ich halte meine vorhandenen ein offen auf jedem Bein und fügen Sie einen neuen Handel, um die Größe zu verdoppeln. Also bei 1.3480 verdopple ich meine Handelsgröße, indem ich 1 mehr Los addiere. Das ergibt eine durchschnittliche Eintrittsrate von 1.3490. Mein Verlust ist der gleiche, aber jetzt brauche ich nur ein Retracement von 10 Pips zu brechen sogar anstelle von 20 Pips wie zuvor. Der Akt der Mittelung unten bedeutet, dass Sie Ihre Handelsgröße verdoppeln. Aber Sie reduzieren auch die relative Menge benötigt, um re-coup die Verluste. Dies wird durch die Spalte 8220break even8221 in Tabelle 2 gezeigt. Die Break-even nähert sich einem konstanten Wert, wie Sie durchschnittlich unten mit mehr Trades. Dieser konstante Wert wird immer näher an Ihren Stop-Loss. Dies bedeutet, dass Sie einen fallenden Markt sehr schnell fangen und Verluste verlängern können, auch wenn dort nur ein kleines Retracement besteht (siehe Abbildung 1). Abbildung 1: quotAveraging Downquot und Recovery in Aktion. Copy forexop Im Handel 5 ist meine durchschnittliche Eintrittsrate jetzt 1.3439. Wenn die Rate dann nach oben geht auf 1.3439, erreicht es meine Break-even. Ich kann das System der Trades schließen, sobald die Rate auf oder über dem Break-even-Niveau ist. Meine ersten vier Trades schließen mit einem Verlust. Aber das ist genau durch den Gewinn auf den letzten Handel in der Sequenz abgedeckt. Die endgültige Pampl der geschlossenen Trades sieht so aus: Tabelle 3: Verluste aus früheren Trades werden durch den endgültigen Gewinner ausgeglichen. Ist Martingale immer in einem reinen Martingale-System tätig, verliert keine komplette Abfolge von Trades. Wenn der Preis sich gegen Sie bewegt, verdoppeln Sie einfach die Größe des Handels. Aber solch ein System kann in der realen Welt existieren, weil es bedeutet, eine unbegrenzte Geldmenge und eine unbegrenzte Zeitspanne zu haben. Keiner von ihnen ist erreichbar. In einem echten Handelssystem müssen Sie eine Grenze für den Drawdown des gesamten Systems festlegen. Sobald Sie Ihre Drawdown-Grenze passieren, ist die Trading-Sequenz mit einem Verlust abgeschlossen. Der Zyklus beginnt dann wieder. Wenn Sie die Fähigkeit zum Drawdown einschränken, verlassen Sie sich von einem echten Martingale-System. Und dabei tun Sie8217re mit einer Annäherung that8217s anfällig für katastrophalen Ausfall. Verdoppelnde Verse Wahrscheinlichkeit des Verlustes Ironisch, je größer Ihr Drawdown-Limit ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, einen Verlust zu machen 8211, aber je größer dieser Verlust ist. Dies ist das Taleb-Dilemma. Je mehr Trades du tust, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese extremen Chancen 8211 kommen und eine lange Reihe von Verlusten Sie auslöschen wird. In Martingale exponentiell steigt die Handelsbelastung auf eine verlierende Sequenz. Das bedeutet in einer Folge von N verlieren Trades, Ihre Risikoexposition erhöht sich als 2 N -1. Wenn Sie also vorzeitig aufgeben müssen, können die Verluste wirklich katastrophal sein. Auf der anderen Seite erhöht sich der Gewinn aus dem Gewinngewerbe nur linear. It8217s proportional zur Hälfte des Gewinns pro Handel multipliziert mit der Gesamtzahl der Trades. Abbildung 2: Wahrscheinlichkeit von Verlust-Versen Ihr quadratisches Downquot-Limit. Copy forexop Gewinnende Trades schaffen immer einen Gewinn in dieser Strategie. Also, wenn Sie Gewinner wählen 50 der Zeit (nicht besser als Zufall) Ihre gesamte erwartete Rückkehr aus dem Gewinnen Trades wäre: Wo N ist die Anzahl der Trades und B ist die Menge auf jeden Handel profitiert. Aber Ihre große eins aus verlieren Trades wird dies wieder auf Null setzen. Zum Beispiel, wenn Ihr Limit ist 10 Double-down-Beine, ist Ihr größter Handel 1024. Sie würden nur diesen Betrag verlieren, wenn Sie 11 verlieren Trades in einer Reihe hatte. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist (12) 11. Das heißt, alle 2048 Trades, die Sie erwarten, einmal zu verlieren. Also nach 2048 Trades: Ihre erwarteten Gewinne sind (12) x 2 11 x 11024 Ihr erwarteter Einmalverlust ist -1024 Ihr Nettogewinn ist 0 Also deine Chancen bleiben immer 50:50 in einem praktischen System. Das ist, dass Ihr Handel Picking ist nicht besser als Zufall. Ihre Risiko-Belohnung wird auch bei 1: 1 ausgeglichen. Aber in dieser Strategie Ihre Verluste werden alle in einem großen Hit kommen. So kann es viel schlimmer erscheinen, als es ist, vor allem, wenn you8217re unglücklich Martingale can8217t verbessern Sie Ihre Gewinnchancen. Es verschiebt einfach Ihre Verluste. Tabelle 4: Ihre Gewinnchancen aren8217t verbessert durch Martingale. Ihre Netto-Rendite ist immer noch Null. Jene Leute, die die Tendenz des Anhängers am Herzen haben, glauben oft, dass es besser ist, eine Umkehrung der Martingale zu verwenden. Die Anti-Martingale oder umgekehrte Martingale versucht, das genaue Gegenteil von welchen8217s zu tun, wie oben beschrieben. Grundsätzlich sind dies Trend nach Strategien, die doppelt auf Gewinne, und schneiden Verluste schnell. Bleiben Sie weg von Trending Währungen Die besten Möglichkeiten für die Strategie in meiner Erfahrung kommt aus Bereich Handel. Und indem Sie Ihre Handelsgrößen sehr klein im Verhältnis zu Ihrem Kapital halten, das mit sehr niedrigem Hebelwirkung ist. Auf diese Weise haben Sie mehr Spielraum, um die höheren Handelsmultiplikatoren, die im Drawdown auftreten, zu widerstehen. Die effektivste Verwendung von Martingale in meiner Erfahrung ist als Ertragsverstärker. Es gibt Dutzende anderer Ansichten jedoch. Manche Leute schlagen vor, mit Martingale kombiniert mit positiven Carry Trades. Was bedeutet, ist der Handel Paare mit großen Zinsdifferenzen. Zum Beispiel, mit der Strategie der long-only Trades auf AUDJPY. Die Idee ist, dass sich positive Rollover-Credits aufgrund der großen offenen Handelsvolumina ansammeln. I8217ve nie verwendet diesen Ansatz vor. Denn die Risiken sind, dass Währungspaare mit Carry-Chancen oft starken Trends folgen. Diese werden üblicherweise durch steile Korrekturphasen durchsetzt, da Tragepositionen abgewickelt werden (umgekehrte Tragepositionierung). Das kann heftig passieren. Zum Beispiel, wenn es unerwartete Änderungen im Zinszyklus gibt oder wenn es eine plötzliche Veränderung der Risikobereitschaft gibt, in welchem ​​Fall die Fonds sich von den schnell wachsenden Währungen sehr schnell entfernen (lesen Sie mehr über den Carry Trading) Von einer dieser Korrekturen ist aus meiner Sicht ein zu großes Risiko. Langfristig leidet Martingale in Trending-Märkten (siehe Rücklauf-Chart 8211 öffnet sich in neuem Fenster). Es lohnt sich im Auge zu behalten viele Broker Thema tragen Interesse an einer signifikanten Ausbreitung 8211, die alle außer dem höchsten Ertrag Carry Trades unrentabel macht. Manche Einzelhandelsmakler haben sogar noch einmal positive Rollovers. Das ist eine Folge des Seins am Ende der Nahrungskette. Die niedrigen Erträge bedeuten, dass Ihre Handelsgrößen, die im Verhältnis zu Ihrem Kapital groß sind, groß sind, um Interesse zu tragen, um irgendeinen Unterschied zum Ergebnis zu bilden. Wie ich schon sagte, ist das bei Martingale zu riskant. Eine Strategie, die für die Trends besser geeignet ist, ist Martingale in umgekehrter Richtung. Mit Martingale als Renditeoptimierung Wie ich bereits erwähnt habe, schlug ich vor, mit Martingale Ihre wichtigste Handelsstrategie zu sein. Damit es richtig funktioniert, musst du eine große Drawdown-Grenze in Bezug auf deine Handelsgrößen haben. Wenn Sie mit einem beträchtlichen Teil Ihres Kapitals handeln, riskieren Sie 8220going broke8221 auf einem der Abschwünge. Die effektivste Nutzung von Martingale in meiner Erfahrung ist als Rendite-Enhancer. I8217ve angewendet die Strategie I8217m zu beschreiben unten über einen 3-Jahres-Zeitrahmen 8211 mit guten Ergebnissen. Dies geschah durch den Handel der flüssigen Teil eines großen Portfolios. Durch die Kappung der Drawdown bei 4 der kostenlosen Cash und schrittweise Erhöhung war ich in der Lage, eine zuverlässige 0,4-0,6 Gesamtrendite pro Monat zu bekommen. Die am wenigsten riskanten Handelschancen dafür sind Paare, die in engen Bereichen handeln. Zum Beispiel erzielte I8217ve bei flachen Konsolidierungsphasen gute Ergebnisse mit EURGBP und EURCHF. Im Falle von EURCHF Interventionspolitik ist wahrscheinlich zu sehen, das Paar Handel in einem engen Bereich für jetzt. Ebenso neigt EURGBP dazu, lange Reichweiten gebundene Perioden zu haben, die diese Art von 8220swing8221 Strategie begünstigen. Aber Sie müssen aufpassen, für Ausbrüche von signifikanten neuen Trends beobachten vor allem um die wichtigsten Support Resistance Ebenen. Trading-Paare, die starkes Trends Verhalten wie Yen Kreuze oder Rohstoff-Währungen können sehr riskant sein. Sie können das komplette Handelssystem herunterladen. Wie hier beschrieben, oder überprüfen Sie meine Excel-Kalkulationstabelle. Das folgende Bild zeigt einen Beispiellauf für einen Zeitraum von 3 Monaten, der eine 9-Rendite produziert. Beispiel für die martingale Strategie copy forexop Mein Programm Trading Modul, das war effektiv ein Martingale Roboter (EA) wurde aus diesem grundlegenden Design erstellt. Berechnen Sie Ihre Drawdown-Limit Ein guter Anfang zu entscheiden ist, die maximale offene Lose you8217re in der Lage zu entscheiden. Darauf können Sie die anderen Parameter ausarbeiten. Um die Dinge einfach, I8217ll verwenden Kräfte von 2. Die maximale Lose wird die Anzahl der Doppel-down Beine, die stattfinden kann. So zum Beispiel, wenn Ihr Maximum 256 Lose ist, erlaubt dies Verdopplung-unten 8mal 8211 oder 8 Beine. Die Beziehung ist: Max Lose 2 Beine Wenn du den Endhandel beim Erreichen seines Stoppverlustes beendest, wäre dein maximaler Drawdown dann: Drawdown lt Max Lose x (2 x Stop Loss) x Losgröße So, mit 256 Lots (Micro Lose) , Und ein Stop-Loss von 40 Pips, das würde einen maximalen Drawdown von 2.048 (abhängig von Ihrer Währung) geben. Tipp Die durchschnittliche Anzahl von Trades, die Sie behandeln können, vor einem Verlust ausführen, verwenden Sie die Formel 2 Legs1. Also im Beispiel hier that8217s nur 2 9. oder 512 Trades. So nach 512 Handel, you8217d erwarten, dass eine Reihe von 9 Verlierern gegeben sogar Chancen haben. Dies würde Ihr System brechen. Sie können meinen Taschenrechner in der Excel-Arbeitsmappe verwenden, um verschiedene Handelsgrößen und - einstellungen auszuprobieren. Der beste Weg, um mit Drawdown umzugehen, besteht darin, ein Ratschensystem zu verwenden. So wie Sie Gewinne machen, sollten Sie inkrementell erhöhen Sie Ihre Lose und Drawdown-Limit. Zum Beispiel siehe untenstehende Tabelle Tabelle 5: Ratcheting der Drawdown-Grenze, da Gewinne realisiert werden. Diese Ratsche wird automatisch in der Handelskalkulationstabelle behandelt. Sie müssen nur Ihre Drawdown-Grenze als Prozentsatz des realisierten Eigenkapitals setzen. Warnung Da Martingale Handel ist inhärent riskant Ihr Kapital in Gefahr sollte nicht mehr als 5 von Ihrem Konto Eigenkapital. Siehe forexop8217s Money Management Abschnitt für weitere Details. Entscheiden Sie über ein Eingangssignal Wenn die Rate eine bestimmte Strecke über der gleitenden durchschnittlichen Linie verschoben wird, gebe ich einen Verkaufsauftrag. Wenn es unter die bewegte durchschnittliche Linie bewegt, stelle ich einen Kaufauftrag ein. Dieses System ist im Grunde Handel falsche Ausbrüche, auch bekannt als 8220fading8221. In meinem System, I8217m mit dem 15 Punkt gleitenden Durchschnitt (MA) als mein Eingangssignal. Die Länge des gleitenden Durchschnittes, den Sie wählen, schwankt abhängig von Ihrem bestimmten Handelzeitrahmen. Dies ist ein sehr einfacher und leicht umsetzbarer Indikator. Es gibt mehr anspruchsvolle Methoden, die Sie ausprobieren könnten. Zum Beispiel mit dem Bollinger-Kanal oder anderen bewegten Durchschnitten. Persönlich finde ich die einfachsten Ansätze sind so gut wie alle. Abbildung 3: Verwenden der gleitenden Durchschnittslinie als Eingabekennzeichen. Copy forexop Welches Signal Sie sich entscheiden, zu verwenden, es sollte darauf hinweisen, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Retracement auf den ursprünglichen Trend gibt, anstatt in einer neuen Richtung zu brechen. So verblassen auf Break-out-Bewegungen ist, was Sie versuchen sollten, zu erreichen. Set The Take Profit und Stop Loss Die nächsten zwei Punkte zu denken sind, wenn zu verdoppeln, das ist Ihre virtuelle Stop-Loss Wenn Sie Ihre Take-Gewinn-Ebene zu schließen, wenn es zu verdoppeln ist dies ein wichtiger Parameter im System. Der virtuelle Stopp-Verlust bedeutet, dass Sie an diesem Punkt den Handel gegen Sie gegangen ist. Es ist ein Verlierer. So verdoppeln Sie Ihre Lose. Wählen Sie einen zu kleinen Wert und Sie öffnen zu viele Trades. Zu groß ein Wert und es behindert die gesamte Strategie. Der Wert, den Sie für Ihre Anschläge wählen und Gewinne nehmen, sollte letztlich vom Zeitrahmen des Handels und der Volatilität abhängen. Niedrigere Volatilität bedeutet im Allgemeinen, dass Sie einen kleineren Stop-Loss verwenden können. Ich finde einen Wert zwischen 20 und 70 Pips ist gut für die meisten Situationen. Wann man die Trades in Martingale schließen sollte, sollte nur geschlossen werden, wenn das gesamte System gewinnt. Das heißt, wenn der Nettogewinn des offenen Handels zumindest positiv ist. Wie beim Netzhandel. Mit Martingale musst du konsequent sein und den Satz von Trades als Gruppe behandeln, nicht unabhängig. Ein kleinerer Gewinngewinn, in der Regel etwa 10-50 Pips, funktioniert oft am besten in diesem Setup. Es gibt ein paar Gründe dafür. Eine geringere Gewinn-Gewinn-Ebene, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, früher erreicht werden, so dass Sie schließen können, während das System rentabel ist. Der Gewinn wird verstärkt, weil die gehandelten Lose exponentiell ansteigen. Ein kleinerer Wert kann also noch wirksam sein. Mit einem kleineren Gewinn profitieren Sie Ihre Risikobelohnung nicht. Obwohl die Gewinne niedriger sind, verbessert die nähere Win-Schwelle Ihren gesamten Trade-Win-Ratio. Simulationen Die folgende Tabelle zeigt meine Ergebnisse aus 10 Läufen des Handelssystems. Jeder Durchlauf kann bis zu 200 simulierte Trades durchführen. Ich begann mit einem Saldo von 1.000 und Drawdown-Limit 100 von diesem Betrag. Die Drawdown-Grenze wird automatisch jedes Mal, wenn sich die realisierten PampL-Änderungen ändern, nach oben oder nach unten geraten. Vor-und Nachteile von Martingale Warum verwenden Sie es: Es hat eine gut definierte Reihe von Handelsregeln, die leicht gefolgt oder als Expert Advisor programmiert werden können. Es hat ein statistisch berechenbares Ergebnis in Bezug auf Gewinne und Drawdowns. Wenn es richtig angewendet wird, kann es einen inkrementellen Gewinnstrom erreichen. Sie müssen in der Lage sein, die Marktrichtung vorherzusagen. Warum vermeiden Sie es: Im Durchschnitt ist eine Strategie, um Verluste zu vermeiden, anstatt Gewinne zu suchen. Martingale doesn8217t erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen. Es verliert nur Verluste für eine lange Zeit, wenn Sie Glück haben. Es beruht auf Annahmen über zufälliges Marktverhalten, die nicht immer gültig sind. Märkte verhalten sich irrational. Die Risikoexposition steigt exponentiell an. Während die Gewinne linear zunehmen. Es kann potentiell katastrophale Verluste in der Praxis, weil niemand hat eine unbegrenzte Menge an Geld. Das Risiko v. s Belohnung ist ausgeglichen, aber weil der Verlust in einem großen Hit kommt, kann es inakzeptabel sein. WAS IHNEN LESEN Werden Sie 11.000 anderen Händlern und abonnieren Sie den Forexops Newsletter. Es ist frei zu verbinden und youll erhalten Updates direkt zu Ihrem Posteingang. Fügen Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse unten. 5 Schritte, um ein erfolgreicher Händler zu werden, während Sie eine 9 bis 5 Job Werden eine erfolgreiche unabhängige Händler ist etwas, was viele Menschen streben. Sie können Ihr eigener Chef sein. 3 Yen Trades, die Geld verdienen Dieser Beitrag befasst sich mit drei echten und bewährten Strategien, die Sie verwenden können, um japanische Yen zu handeln. Yen hat. Fünf Fragen zu fragen, wenn die Wahl einer Handelsstrategie Wenn Sie den Handel beginnen, eine der Dinge, die Sie wollen, ist zu entscheiden, welche Art von Strategie Sie. Ist Ihr Broker Essen Ihr Mittagessen Reduzieren Broker Gebühren können eine der effektivsten Möglichkeiten, um Ihre Handelsgewinne zu verbessern. Dieser Beitrag. Divergenz Trades: MACD, RSI Reversals Dieser Beitrag befasst sich mit der Strategie des Divergenzhandels, der Oszillatoren wie MACD und RSI verwendet. Intermarket-Analyse: Beispiele in Forex, Rohstoffe Handel auf Divergenzen und Konvergenzen zwischen verwandten Märkten können profitable Trades mit sehr produzieren. Schaffung einer einfachen profitable Hedging-Strategie Wenn Händler über Hedging sprechen, was sie oft bedeuten, ist, dass sie Verluste zu begrenzen wollen, aber immer noch halten. Wie kann ich bestimmen, porportionate Losgrößen durch die Schätzung der Retracement-Größe. Beispiel: EURUSD ist um 200 Pips aufgestiegen und ich möchte anteilige Losgrößen haben, damit ich meinen 200 Pips-Drawdown wiederherstellen kann. Meine Schätzung ist, dass Retracement wird von nur 10 oder 20 Pips, aber ich will 200 Pips von 5 Lose und nicht von einer konstanten Menge auf der Grundlage meiner Marge Gleichgewicht zu erholen. Gibt es irgendeine Formel, um rückwärts zu arbeiten und zu bestimmen, proportionale Lose für solch eine Situation Vielen Dank Großer Artikel bitte Ich hatte gern wissen, was sind deine Handelszahlen bei der Verwendung der Martingal-Strategie Das System, das ich verwendete, würde niedrige einstellige Renditen machen. Natürlich können Sie nutzen, dass bis zu allem, was Sie wollen, aber es kommt mit mehr Risiko. Ich habe seit ein paar Jahren auf dem Paar EURUSD mit stündlichen Daten von 2005 bis 2016 getestet. Mein Ziel ist es, eine 20-25 bei der ersten Wette zu erreichen. Wenn ich mich verdoppeln muss, dann ändere ich mein Ziel auf nur 1, weil ich merkte, dass es ein paar Tage nur 4 oder 5 in 10 Jahren gibt, die schrecklich sind, wenn ich mein 20 Tor behalte. Also nehme ich an, dass wenn der Markt gegen mich ist, dann möchte ich so schnell wie möglich aufhören, meine potenziellen Einnahmen zu quetschen. Wenn die Hebelwirkung dann steigt: Leichte Oszillationen auf dem Preis bewegen mich leicht zu den erwarteten 20. Auf einer 200 Hebelwirkung, wenn sich der Kurs nur 0,1 in meine Richtung bewegt, gewinne ich. So, auch wenn der Trend gegen mich ist, manchmal während einer Stunde, der Preis oszilliert auf meiner Seite. Chancen auf Konkurs sind auch höher. Das ist wahr. Thats warum, sobald ich verdoppeln, verringere ich das Ziel auf nur 1 von 20. Tests zeigen mir, dass mit solchen Strategie ich die Hälfte der Konkurs Tage reduzieren, wenn ich doppelte Hebelwirkung. Eine Sache, die ich denke, es könnte interessant sein, mehr auf die gewinnenden Wetten zu arbeiten. Ich meine, jetzt schließe ich meine Wetten, sobald sie die 20 Ziel erreichen, aber die Arbeit auf Hebelwirkung 100 oder 200 und in den richtigen Trend, ist es leicht, einen 100 oder 200 Gewinn zu machen. Irgendwelche Ideen oder bekannte Strategien darüber sind willkommen. Ist das der Martingale ea in der Download-Sektion Vielen Dank für den Austausch dieses wunderbaren Artikels. Also reden Sie über Dollar Cost Averaging System oben. Aber ich denke, die maximale Drawdown ist nicht korrekt. Ist der Drawdown des letzten Handels oder der gesamte Zyklus Die Grenze ist für den gesamten Zyklus. Die TP ist kein Profit im regulären Sinne. Es ist der Punkt, den das System verdoppelt, so dass die Trades 8220 über it8221 offen bleiben. Mit dem Beispiel, das ich oben gegeben habe, ist dies, wie der gesamte Zyklus aussehen würde, wie vor dem Schließen: Position Größe Limit Drawdown 1 1 360 360 2 1 360 360 3 2 280 560 4 4 240 960 5 8 200 1600 6 16 160 2560 7 32 120 3840 8 64 80 5120 9 128 40 5120 Mit einer effektiven Summe von 20480 Pips (2048 Dollar bei Mikrokonto) ergibt sich folgende Formel: Max Lose x (2 x Stop Loss) x Losgröße 256 x (2 x 40) x 0,1 Ich glaube, es ist ein Tippfehler. In Ihrer Formel für maximale Drawdown, werden Sie davon ausgehen, 20 Pips TP, die 40 Pips wird, wenn es mit 1 multipliziert wird oder Sie sind davon ausgegangen, 40 Pips. Zweitens ist der Begriff maximales Los die maximale Losgröße des 8. Handels oder insgesamt Lose von 9 Trades (1 Originalhandel 8 Beine). Bitte beachten Sie die obige Erläuterung. Hast du schon von Staged MG gehört Manchmal nannte man auch Multi Phased MG Es bedeutet, dass jedes Mal, wenn der Markt bewegt, nehmen Sie nur einen Teil der Gesamtanforderung. Handel, und Sie weiterhin nur, wenn der Markt geht in die 8220right8221 Richtung. Was denkst du über diese Strategie Ist es sicherer als normal MG BTW, kann ich deine E-Mail bitte für eine persönliche Frage TIA I8217ve gesehen Variationen wie diese vor und einige andere. In der Tat die Excel-Sim-Tabelle 8211 forexopwpdmact4508 8211 haben wir können Sie so etwas tun. Es erlaubt Ihnen, einen anderen Compoundierungsfaktor als den Standard (2) zu verwenden. Also statt 2x zum Beispiel, dass du mit Standard-MG hast, kannst du 1,5 X oder 1,2 X oder einen anderen Faktor verwenden. Das Interessante ist, sagen Sie, wenn die 8220market bewegt sich in die richtige Richtung8221. Das macht mich denken, was Sie sprechen, ist mehr eine hybride Strategie, weil ein Standard-Martingale-System verdoppelt sich auf Verlierer 8211 nämlich es zunehmende Exposition als der Markt bewegt sich gegen Sie nicht umgekehrt. Das klingt also eher wie eine Reverse-Martingal-Strategie. Sehr interessante Artikel, aber ich immer noch don8217t verstehen, was Sie unter: 8220Die beste Weg, um mit Drawdown umgehen, ist ein Ratschen-System verwenden. So wie Sie Gewinne machen, sollten Sie inkrementell erhöhen Sie Ihre Lose und Drawdown limit.8221 Könnten Sie erklären, was Sie hier tun? Betrachten Sie Tabelle Sie erhöhen die Drawdown-Grenze auf Gewinne vorher gemacht, aber Sie aufhören, die Grenze am 7. erhöhen Lauf. Dieser Ratschenansatz bedeutet im Grunde, dem System mehr Kapital zu geben, um zu spielen, wann (wenn) Gewinne gemacht werden. Also in den frühen läuft die Anzahl der Zeiten, die das System verdoppeln wird weniger und damit die Drawdown-Grenze ist niedriger. Aber mit jedem Gewinn wird dieses Drawdown-Limit im Verhältnis zum Profit 8211 erhöht, so dass es mehr Risiko einnimmt. Ich benutze dies als eine Möglichkeit der Sperrung in Gewinnen, so dass das System in der Lage ist, mit Geld8221 spielen, dass es so zu sprechen. In dem Beispiel ist der Grund, den es an der Linie 7 stoppt, nur, weil in der Praxis der Abzug in Schritten auftritt (wegen der Verdopplung nach unten). Ich müsste die Simulation im Detail 8211 zu überprüfen, aber es scheint, dass es8217s einen Schritt hier getroffen und der Gewinn muss um mehr zu erhöhen, um es auf die nächste zu nehmen. Sehr guter Artikel, ich habe es oft gelesen und viel gelernt. Vielen Dank. Derzeit i8217m arbeiten auf Martingal Handelssystem mit implementierten Hedging-Funktion, um Drawdown zu begrenzen. Meine Frage wäre, wie man Währungen zu handeln, um Martingale Sie vorgeschlagen, bleiben weg von trendigen Märkten. Welche Indikatoren und Setups könnten dazu beitragen, die am besten geeigneten Paare zu handeln. Sie sind willkommen. Um Währungen zu wählen, würde ich zuerst die Grundlagen überprüfen: Zum Beispiel würden Sie nicht riskieren wollen, Handelswährungen, wo theres eine Erwartung einer weit auseinandergehenden Geldpolitik. Dies war (ist) der Fall mit EURUSD. EURGBP und EURCHF waren in der Vergangenheit gute Kandidaten, aber nicht aus verschiedenen Gründen. EURCHF kann aufgrund der Zentralbankinterventionen nicht als völlig schwimmend betrachtet werden, während sich EURGBP seit einiger Zeit teilweise aus den oben genannten Gründen trifft. Ich habe auch eine Reihe von Indikatoren verwendet, da dies dazu beitragen kann, die produktivsten Perioden zu identifizieren, nämlich flüchtige, aber überwiegend seitwärts geplante Preisbewegungen. Hallo Steve, wie viel Balance Sie haben sollten, um diese Strategie laufen 2k 3k Balance ist relativ zu Ihrem Los Dimensionierung. Wenn Sie einen Broker finden, der fractional Sizing (El Dec 1, 2015 bei 3:36 pmThanks für die wunderbare Erklärung. I verdächtigen meinen Fondsmanager verwendet Martingal. Können Sie sagen, durch die Blicke von ihm Could8217t erzählen eine Menge von diesem Wie es doesn8217t zeigen alle Renditen. Haben Sie noch laufenden Martingal auf USDEUR Wie es während 2015 durchgeführt I8217ve getestet eine einfache Strategie auf Martingal basiert, aber während 2015 it8217s war schrecklich Meine Strategie besser führt mit hoher Hebelwirkung von 100 oder Sogar 200. Ich didn8217t es auf EURUSD laufen, aber ja sehe ich seine ein hartes Jahr mit Martingale auf diesem Paar wegen der massiven Schaukeln. Es ist interessant, über die Hebelwirkung, weil in der Regel finde ich den Fall ist das Gegenteil. Fühlen Sie sich frei zu erarbeiten Ihre Strategie hier oder im Forum. Vielen Dank Steve großen Artikel und Website. Ich habe eine große Affinität zu vielen der hier beschriebenen Handelsstrategien. Ich schätze besonders nicht-prädiktive Systeme, die starke Geld-Management verwenden. Ich baue EAs und kann wahrscheinlich das Martingal für Sie zu teilen. I8217ve gebaut eine, die seit etwa einem Jahr live gelaufen ist und derzeit rund 80 Jahre alt ist, nachdem ich mich von meinem Gefangenen genommen habe. Martingale kann arbeiten, wenn Sie es zähmen. Die Verbindung ist hier MyfxbookmembersDailyGrinddailygrindfx1095746 I8217d interessiert sein, mit anderen auf einem abgesicherten Martingal EA zu arbeiten, wenn jedermann mit etwas Erfahrung dazu beitragen möchte, zusammenzuarbeiten. I8217ll richten Sie ein Forumsthema ein, um die Diskussion zu beginnen. Immer gut, um neue Ideen zu hören: I8217ll Pin der Link hier für jeden who8217s interessiert an der Arbeit an einer EA für dieses System: Hey FXGuy, I8217d interessiert sein, zusammen zu arbeiten auf einem hedged martingale EA-Konzept, wenn you8217re immer noch auf der Suche nach Team. I8217ll überprüfen Sie diesen Beitrag regelmäßig, wenn Sie sehen (oder jemand anderes interessiert) haben reagiert, wird meine Kontaktdaten verlassen. Tolle Post, Steve Hallo Steve, Vielen Dank für Ihre Freigabe .. Sie versuchen, diese Strategie mit einem EA Wenn ja, wie ist das Ergebnis Regards. Ja, it8217s ein proprietärer Handelsberater, obwohl es doesn8217t Arbeit auf Metatrader. Ich werde es re-codiert, um auf MT kurz zu arbeiten und machen es verfügbar auf der Website. Es funktioniert gut innerhalb der Parameter oben 8211 dh. Als Skimmer, aber nicht, wenn über-Leveraged. Das Excel-Blatt ist ein ziemlich enger Vergleich so weit wie Leistung. Ich benutze das Martingal-System, während ich einen bestimmten Satz von Regeln für die Pip-Differenz zu einem bestimmten Zeitpunkt und eine maximal zulässige Streak von aufeinander folgenden Verlusten. Lassen Sie mich ausführlich erklären: Unter normalen Bedingungen arbeitet der Markt wie eine Feder. Je mehr Druck Sie auf die eine oder andere Weise zu einem bestimmten Zeitpunkt anwenden, desto mehr will er in die entgegengesetzte Richtung zurückprallen. Für meine erklärung möchte ich mich darauf beziehen, was ich 8216stages8217 nenne. Durch 8216stages8217 meine ich einen 10-Pip-Unterschied nach oben (1 Stufe) oder abwärts (-1 Stufe) vom Setpreis. Zum Beispiel, wenn ein Preis bei 1.1840 auf einem Satz von Währung ist, und der Preis bewegt sich auf 1.1850, ich definiere dies als 1 Stufe. Wenn es 1,1830 wird, definiere ich es als -1 Stufe. Was ich am Ende tue, wähle ein gegebenes hoch oder niedrig und warte darauf, dass es entweder um 40 Pips steigt oder umstieg (um 4 Stufen steigen oder um 4 Stufen fallen) und dann einen Counter-Trend-Rang mit einem Set-Profit-Stop setzen Verlust von 1 Stufe in die entgegengesetzte Richtung. Wenn ich richtig gespielt habe, verdiene ich Wenn nicht, geht der Preis den Trend von einem anderen Stadium und ich in der Regel verlieren etwa 2-3x das Potenzial verdienen aufgrund der Ausbreitung. Wenn ich gewinne, ich warte nur darauf, dass der Prozess wieder passiert und einen neuen Auftrag vergeben wird. Wenn ich don8217t, verdopple ich meine nächste Wette mit einem Gegenrichtungsstadium sofort nach dem Verlust der 1. Etappe. In diesem Fall ist der Preis bereits um 5 Stufen (50 Pips) nach oben oder unten gegangen, so dass die Chancen zumindest ein bisschen Druck abschwächen, indem man eine Stufe in die entgegengesetzte Richtung erhöht, und ich habe höhere Chancen der Verdoppelung Mein ursprünglicher Verlust. Wenn ich wieder lose, verdopple ich noch eine Zeit (mit noch mehr erhöhten Chancen werde ich die nächste Etappe gewinnen), indem ich meinen ersten Verlust meinen zweiten Verlust und das Verdoppeln, dass. Wenn ich die dritte Stufe verliere, verlor ich eine große Menge, so dass ich aufhören, dort zu verdoppeln. In diesem Szenario ist der Markt wahrscheinlich in einem Run-off auf die eine oder andere Weise (in der Regel aufgrund einer großen Veranstaltung, die dazu führen könnte, dass dies zu einem bestimmten Satz von Währung geschehen). Ich lasse diese Menge der Währung gehen, während ich meine Arbeit auf eine andere Menge von Währung, bis die Aufregung beendet (fällt um mindestens eine Bühne oder zwei) auf die, die ich loslassen. Beim Betrachten einer Reihe von Währung, suche ich für plötzliche Aufstiege oder Stürze von 4 Stufen ohne jede Gegenrichtung Bühnenbewegungen dazwischen. Wenn es noch einen Bühnenunterschied gegeben hat, fange ich wieder an, die Bühnenanstiegsstufe bei 0 zu beginnen. Wie ich schon sagte, gewinne ich, und die kombinierten Einnahmen der Stufen 1, 2 oder 3 über dem ursprünglichen 4-Stadium Bewegungen im Allgemeinen überwiegen die Gesamtmenge, die im Laufe der Zeit verloren ist von denen, die über 3 gehen (plötzliche Aufstiege oder Stürze von 70 Pips oder mehr ohne Gegenbewegungen sind extrem selten) Ich benutze diese Strategie seit etwa 6 Monaten, und ich bin bei Eine positive 35 verdienen seit ich damit begonnen habe. Irgendein GedankenEOD-Handelssystem Ich mag dieses System, danke für die Entsendung, ich habe es gerade zum ersten Mal heute Abend entführt und erkannt, dass die Spreads (natürlich) viel breiter am Ende des Tages sind. Es ist etwa 10 Uhr GMT, wie ich das tippe und habe gerade mit einem 16pip Spread (SAXO BANK) auf EUR-AUD getroffen, was mein einziger Eintrag für heute war. Das ist etwa 5 von mir nehmen Gewinnniveau. Yuk Jedenfalls, nur dachte, Id fügen Sie diesen Gedanken an den Schmelztiegel. (Nur schaute, bis 50 Pips schon, schön) EUR-AUD Eintrag 1.9245 22.15 GMT Stop 1.8890 TP 1.9549 Was für eine schöne Überraschung, um aufzuwachen, nahm ich ein bisschen ein Glücksspiel, weil ich ein paar Tage zu spät auf den Eintrag war, aber ich dachte Es war nicht viel so, dass es einen Blick wert war. Auch RiskReward war niedriger als es hätte sein können ich habe früher eingegeben. Aber ein neuer Gedanke ist, dass der Preis jetzt doppelt ist, wo ich Gewinn genommen habe. Vielleicht ein Split TP wäre eine gute Idee, obwohl ich nicht sicher, wie die zweite Hälfte des Handels zu brechen sogar etc, wenn im im Bett zu bewegen. Das ist so ein einfaches System und reif für die Automatisierung. Wenn es nur einen MT4-Broker gab, fühlte ich mich sicher. Oder, Ill muss nur für 300 Pips (könnte schlimmer) zu begleichen. Ok, jetzt frühstück In der Tat Preis HAD bewegt sich ziemlich viel. Darned Tageskarten. Registriert seit 2006 Stand: Howard 1.565 Beiträge Heres A Short. Der Stopp zum Eintritt ist 490 Pips 70 der 5 Tage Atr 230 Pips. Das Risiko ist 2.13 X Das Nehmen Sie Profit auf 5 Trades pro Woche mit einem 5 Risiko pro Handel benötigen wir mindestens 69 Gewinne, um Neg Pips zu vermeiden. Das gibt 0,4 pro Woche zurück. Bei 90 Siegen kehren wir 8 pro Woche zurück. Die meisten guten Handelssysteme am besten durchschnittlich bei 60 Siegen. Wenn wir 60 Gewinne bekommen, brauchen wir mindestens 1: 1 Risiko, was zu 5 pro Woche führt. Offensichtlich wird nicht alle Trades in solch einem nachteiligen Risiko zu belohnen (wie mein Diagramm Beispiel) Und Ihr System produziert gute positive Pips, also Im interessiert und schauen vorwärts zu sehen, wie Ihr Geld-Management behandelt die oben, Paulus. Noch einmal, gut getan für alle die harte Arbeit. Im a Londoner Wo geht es dir Danke, 1. und vor allem danke für die Indikatoren eas etc einige tolle Sachen dort mag ich die Indikator esp. Nur um ein paar Fragen zu beantworten Law - Nein, ich vermisse den Handel nicht, wenn weniger als 21 RR was ich tue, schau auf meinen maximalen Verlust, der meine Stopp-Größe ist, benutze ich eine Spread-Wetten-Firma, also geht es so etwas wie dieses 10k-Konto Mein Max Schmerzen Schwelle auf jeden Handel ist 5, die auf 10k ist 500 Wenn mein Stopp ist 500pips dann kann ich bei 1 pro Punkt handeln Wenn mein Stop ist 250 Pips kann ich bei 2 pro Pip etc etc. handeln. Wenn mein Stop ist 600 Pips mein Geld Managmant Erzählt mir Risiko zu groß durch 5 und Konto Größe so ignorieren. Andere Signale kommen mit. Strecke nicht deine Geldverwaltungsregeln, um einen Handel zu nehmen Im im Süden des Flusses im Bexleyheath Howard - Wenn der Stoch sein Signal signalisiert, versuche ich nicht, Winkel zu betrachten usw. etc rotes Licht grünes Licht schwarz oder weiß Ich handle am besten auf diese Weise Prime - EOD Freitags kein Problem Ich nehme das Signal, das ich sehen kann, was dein Sprichwort esp mit Nachrichten atm aber ich versuche, mechanisch zu sein und Iv gewann mehr als iv verloren auf eod Freitag Signale gtrade - jeder Stop wird anders sein, wenn die Eintrittskerze auch die ist Letzter Schwung hoch oder niedrig der Stopp ist in der Regel kleiner. Wenn die Pips zu stoppen ist zu groß und Ihr MM scheitert und sagt Ihnen, es nicht zu tun. Dh du musst 7 deiner Bank nicht aufnehmen, um das Signal zu nehmen, nehmen Sie es nicht, sonst werden andere Trades mit Pervaz kommen - Hallo Hoffnung, dass der Handel gut läuft, mein Leben ändert sich so eod muss für mich jetzt sein. Elchoco - sie können sich erweitern, aber auf Ziele von 200 - 500 Pips im nicht besorgt, wenn ich Tag Handel mit einem 5pip Stop wäre ich wäre. Nimm die Ausbreitung deines Ziels. Also 5 Tage ATR weniger verbreitet sie können arbeiten. Dezil - vielen vielen Dank für den Indikator sein tolles aber ein kleines Ding Wenn wir ein langes Signal bekommen, aber es ist eine rote Kerze, dann können wir das lange morgen nehmen, solange die Kerze grün ist und die CCI über 0,00 liegt. Die große Sache hier ist, dass an dem Tag das Signal ausgelöst wurde, wenn auch auf einer roten Kerze die CCi muss über 0,00 sein, um den Indikator zu qualifizieren, der geschrieben wurde, hat einige falsche Signale gegeben, dh es hat den folgenden Tag als Qualifikationsspiel als langer ausgewählt Wurde auf grün gegeben, aber am Tag vor dem CCi war nicht über 0,00 also nicht als Signal qualifizieren und stirbt dort und dann kann das geändert werden. wäre cool